Quand on utilise xetex dans l’environnement cygwin, toutes les polices installées ne sont pas chargées par défaut. Cela vient de la configuration de cygwin qui par défaut, ne scanne pas les répertoires de latex à la recherche des polices disponibles.

La solution est simple, il faut ajouter les lignes suivantes dans le fichier /etc/fonts/fonts.conf :

<dir>/usr/share/texmf-dist/fonts/opentype</dir>
<dir>/usr/share/texmf-dist/fonts/truetype</dir>

et compléter en rechargeant les polices installées :

$ fc-cache -f

Fini !